Сравнение BAMI.MI с GFI
BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BAMI.MI returned 24.71%/yr vs 27.04%/yr for GFI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAMI.MI и GFI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAMI.MI торгуется в EUR, в то время как GFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAMI.MI показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции BAMI.MI уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 24.71% против 27.04% соответственно.
BAMI.MI
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 57.44%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- 48.30%
- 10 лет*
- 24.71%
GFI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -16.52%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 33.24%
- 10 лет*
- 27.04%
Сравнение доходности по годам BAMI.MI и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 15.53% | 83.87% | 89.87% | 51.78% | 34.49% | 49.63% | -10.84% | 3.05% | -24.81% | 14.41% |
GFI Gold Fields Limited | -12.64% | 200.03% | -0.08% | 40.55% | 3.42% | 32.56% | 31.23% | 93.75% | -12.84% | 27.44% |
Correlation
The correlation between BAMI.MI and GFI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.00 |
The correlation between BAMI.MI and GFI shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMI.MI vs. GFI — Ранг доходности на риск
BAMI.MI
GFI
Сравнение BAMI.MI c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMI.MI | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.22 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 3.28 | +7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMI.MI и GFI
Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки GFI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMI.MI | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.29% | -84.84% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -41.86% | +27.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -41.86% | +19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | -50.57% | +14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | -64.47% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.98% | -36.89% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.90% | -41.46% | -38.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 15.49% | -10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMI.MI и GFI
Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 6.41%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMI.MI | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 16.78% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 44.48% | -24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 58.13% | -30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 50.32% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 53.21% | -12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMI.MI и GFI
Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности GFI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 6.93% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAMI.MI and GFI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор