PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с QARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BAMG is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past year, BAMG returned 27.89% vs 25.02% for QARP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAMG показывает доходность 10.74%, а QARP немного ниже – 10.34%.

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и QARP

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%11.91%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%8.46%

Correlation

The correlation between BAMG and QARP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between BAMG and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и QARP

Секторы
BAMG
QARP

Технологии

37.1%
21.9%

Здравоохранение

12.3%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
14.7%

Финансовые услуги

10.4%
9.9%

Промышленность

9.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
13.2%

Коммунальные услуги

2.0%
0.3%

Сырьевые материалы

0.8%
2.1%

Энергетика

0.6%
6.5%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

BAMG
37.1%
QARP
21.9%

Здравоохранение

BAMG
12.3%
QARP
11.3%

Коммуникационные услуги

BAMG
11.7%
QARP
14.7%

Финансовые услуги

BAMG
10.4%
QARP
9.9%

Промышленность

BAMG
9.8%
QARP
9.0%

Потребительский защитный сектор

BAMG
8.3%
QARP
10.5%

Потребительский циклический сектор

BAMG
7.1%
QARP
13.2%

Коммунальные услуги

BAMG
2.0%
QARP
0.3%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
QARP
2.1%

Энергетика

BAMG
0.6%
QARP
6.5%

Недвижимость

BAMG

-

QARP
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с GQGUBAMG с FMTMBAMG с BAMUBAMG с ACSI
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

BAMG vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.43

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.46

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.46

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

15.79

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGQARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.72

+0.73

Просадки

Сравнение просадок BAMG и QARP

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-35.44%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-7.26%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.98%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.44%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.59%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и QARP

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.21%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.71%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

10.36%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.51%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

19.65%

-2.68%

Сравнение комиссий BAMG и QARP

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и QARP

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and QARP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMG has higher volatility (3.68%) compared to QARP (2.21%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs QARP's -35.44%.

On 1-year performance, BAMG leads with 27.89% vs 25.02% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 27.89% return vs 25.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BAMG.

They also come from different issuers: Brookstone and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор