Сравнение BAMG с PWB
BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BAMG is actively managed, while PWB is passively managed. Over the past year, BAMG returned 19.69% vs 33.06% for PWB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for PWB.
Доходность
Сравнение доходности BAMG и PWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMG показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 22.59%.
BAMG
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWB
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- 6 месяцев
- 17.36%
- С начала года
- 22.59%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 17.55%
Сравнение доходности по годам BAMG и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 9.19% | 17.03% | 24.01% | 11.91% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 22.59% | 24.94% | 31.04% | 15.55% |
Correlation
The correlation between BAMG and PWB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between BAMG and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMG vs. PWB — Ранг доходности на риск
BAMG
PWB
Сравнение BAMG c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMG | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.74 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 10.56 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMG и PWB
Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и PWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMG | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -52.58% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.11% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -7.52% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -8.21% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.14% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMG и PWB
Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 5.11%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMG | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 10.38% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 19.08% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 22.17% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 21.72% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 21.05% | -3.90% |
Сравнение комиссий BAMG и PWB
BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PWB в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMG и PWB
Ни BAMG, ни PWB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
BAMG and PWB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWB has higher volatility (10.38%) compared to BAMG (5.11%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs PWB's -52.58%.
On 1-year performance, PWB leads with 33.06% vs 19.69% for BAMG. On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BAMG has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWB has performed better with a 33.06% return vs 19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.
BAMG and PWB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Brookstone and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.56% for PWB.
PWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMG и PWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор