PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMG с PWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).

BAMG и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMG и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMG и PWB

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-7.87%17.03%24.01%11.91%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.70%24.94%31.04%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.

BAMG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-3.68%
1 год
15.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMOBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMD
Часто сравнивают с PWB:
PWB с SCHGPWB с QQQPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Сравнение комиссий BAMG и PWB

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PWB в 0.56%.

BAMG
Brookstone Growth Stock ETF
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

BAMG vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.38

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.97

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.75

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

10.56

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.38

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.55

+0.47

Корреляция

Корреляция между BAMG и PWB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и PWB

Ни BAMG, ни PWB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок BAMG и PWB

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и PWB.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMGPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-52.58%

+31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.11%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-7.11%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-8.29%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.15%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и PWB

Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 5.67%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMGPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.94%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

15.24%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

23.28%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

20.96%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

20.59%

-3.48%