PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с DLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. BAMG is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, BAMG returned 24.36% vs 21.42% for DLN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.95%.

BAMG

1 день
-2.21%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.87%
6 месяцев
7.34%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.42%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.49%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и DLN

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		8.87%17.03%24.01%11.91%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.95%15.53%19.66%8.75%

Correlation

The correlation between BAMG and DLN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between BAMG and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и DLN

Секторы
BAMG
DLN

Технологии

41.8%
22.8%

Здравоохранение

11.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
7.5%

Финансовые услуги

9.5%
17.4%

Промышленность

9.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.9%

Коммунальные услуги

1.7%
5.5%

Сырьевые материалы

0.7%
1.0%

Энергетика

0.5%
7.9%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

BAMG
41.8%
DLN
22.8%

Здравоохранение

BAMG
11.8%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

BAMG
10.8%
DLN
7.5%

Финансовые услуги

BAMG
9.5%
DLN
17.4%

Промышленность

BAMG
9.0%
DLN
7.8%

Потребительский защитный сектор

BAMG
7.6%
DLN
8.9%

Потребительский циклический сектор

BAMG
6.6%
DLN
4.9%

Коммунальные услуги

BAMG
1.7%
DLN
5.5%

Сырьевые материалы

BAMG
0.7%
DLN
1.0%

Энергетика

BAMG
0.5%
DLN
7.9%

Недвижимость

BAMG

-

DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с GQGUBAMG с FMTMBAMG с BAMUBAMG с BAMO
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

BAMG vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMGDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.39

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.40

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.53

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

14.80

-7.58

BAMG vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMG и DLN

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-57.84%

+36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-6.10%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.12%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-7.50%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.45%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и DLN

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.78%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

7.00%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

9.03%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

13.27%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

16.14%

+1.04%

Сравнение комиссий BAMG и DLN

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и DLN

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and DLN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMG has higher volatility (6.44%) compared to DLN (2.78%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, BAMG leads with 24.36% vs 21.42% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 24.36% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for BAMG.

BAMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Brookstone and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор