Сравнение BAMBX с QRPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).
BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMBX и QRPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMBX и QRPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 2.62% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 9.06% | 23.57% | 18.88% | 7.30% | 25.46% | 14.33% | -20.91% | -2.94% | -4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMBX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
QRPRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMBX и QRPRX
BAMBX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.
Доходность на риск
BAMBX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск
BAMBX
QRPRX
Сравнение BAMBX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMBX | QRPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.83 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.25 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.94 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 6.57 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMBX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.83 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.76 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BAMBX и QRPRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMBX и QRPRX
Дивидендная доходность BAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QRPRX в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.38% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMBX и QRPRX
Максимальная просадка BAMBX за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMBX и QRPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMBX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -28.21% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -10.74% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.66% | -11.24% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.46% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -7.68% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.25% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMBX и QRPRX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) составляет 1.51%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что BAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMBX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.59% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 6.47% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 11.39% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 11.75% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 10.38% | -6.84% |