PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALQ с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALQ с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

BALQ и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALQ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BALQ и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALQ и XRMI

2026 (YTD)2025
BALQ
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF		-3.62%-0.49%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, BALQ показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

BALQ

1 день
1.44%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с BALQ:
BALQ с BALIBALQ с GPIQBALQ с JEPQBALQ с QQQIBALQ с JFLIBALQ с QQQBALQ с SPY
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий BALQ и XRMI

BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
BALQ
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

Доходность на риск

BALQ vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALQ
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALQ c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BALQ vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALQXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.26

-0.92

Корреляция

Корреляция между BALQ и XRMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALQ и XRMI

Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
BALQ
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF		3.90%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок BALQ и XRMI

Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

BALQXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.79%

-15.31%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-3.86%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-6.10%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BALQ и XRMI

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALQXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

6.88%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

6.99%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

6.99%

+11.47%