Сравнение BALQ с QQMG
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. BALQ is actively managed, while QQMG is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у QQMG с доходностью 16.09%.
BALQ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQMG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.54% | 0.04% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 16.09% | -0.94% |
Correlation
The correlation between BALQ and QQMG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QQMG — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQMG
Сравнение BALQ c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QQMG
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -35.43% | +23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.13% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -9.46% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QQMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 19.30% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 23.77% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 23.77% | -2.91% |
Сравнение комиссий BALQ и QQMG
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QQMG
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности QQMG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.12% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BALQ and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 0.37% for QQMG.
They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.20% for QQMG.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор