PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BALQ с QCJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BALQ и QCJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALQ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у QCJL с доходностью 5.21%.


BALQ

1 день
-3.11%
1 месяц
-0.12%
С начала года
18.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCJL

1 день
-0.18%
1 месяц
0.34%
С начала года
5.21%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALQ и QCJL


Correlation

The correlation between BALQ and QCJL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nasdaq Premium Income Active ETF

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July

Доходность на риск

BALQ vs. QCJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BALQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QCJL
Ранг доходности на риск QCJL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALQ c QCJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BALQQCJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

BALQ vs. QCJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALQ и QCJL

Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QCJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BALQQCJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.79%

-11.18%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.18%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.04%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BALQ и QCJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BALQQCJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

5.67%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

9.35%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

9.35%

+11.27%

Сравнение комиссий BALQ и QCJL

BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BALQ и QCJL

Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как QCJL не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, BALQ and QCJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.

BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for QCJL.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.90% for QCJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALQ и QCJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор