Сравнение BALQ с IBIT
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BALQ is actively managed, while IBIT is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 18.59% | 0.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -3.91% |
Correlation
The correlation between BALQ and IBIT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение BALQ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и IBIT
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -52.11% | +40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -50.47% | +46.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -16.85% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 44.31% | -23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 50.22% | -29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 50.22% | -29.60% |
Сравнение комиссий BALQ и IBIT
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и IBIT
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and IBIT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for IBIT.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор