PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALL с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALL с BLCR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BALL (Ball Corporation) is a stock, while BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Over the past year, BALL returned 8.58% vs 38.07% for BLCR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BALL и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ball Corporation (BALL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALL показывает доходность 15.89%, а BLCR немного выше – 16.56%.

BALL

1 день
0.81%
1 месяц
8.31%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.44%
1 год
8.58%
3 года*
4.44%
5 лет*
-4.70%
10 лет*
6.94%

BLCR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.59%
С начала года
16.56%
6 месяцев
15.12%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALL и BLCR

2026 (YTD)202520242023
BALL
Ball Corporation		15.89%-2.43%-2.96%26.99%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		16.56%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between BALL and BLCR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.26

The correlation between BALL and BLCR shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ball Corporation

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BALL:
BALL с SPYBALL с BA.LBALL с XLBBALL с VOOBALL с CSCOBALL с VONGBALL с VTI
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

BALL vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALL
Ранг доходности на риск BALL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALL c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALLBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.34

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.13

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.73

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

16.81

-16.14

BALL vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALL на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALL и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALL и BLCR

Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALLBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-21.29%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-10.26%

-11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.56%

-2.88%

-30.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-2.20%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

2.27%

+10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BALL и BLCR

Ball Corporation (BALL) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что BALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALLBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.32%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

13.10%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

16.42%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.48%

17.66%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

17.66%

+10.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALL и BLCR

Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности BLCR в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALL
Ball Corporation		1.31%1.51%1.45%1.39%1.56%0.73%0.64%0.85%0.87%0.96%0.69%0.71%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BALL and BLCR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALL has higher volatility (7.21%) compared to BLCR (6.32%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs BLCR's -21.29%.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALL и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор