PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.12% против 3.91% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с BDJSIFAX с FYMIX

Сравнение комиссий BALFX и SIFAX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
BALFX
American Funds American Balanced Fund

Доходность на риск

BALFX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.03

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.86

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.49

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

8.92

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.03

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.25

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.30

Корреляция

Корреляция между BALFX и SIFAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и SIFAX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и SIFAX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-23.62%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-3.07%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-8.32%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-14.69%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.35%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-8.65%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.25%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и SIFAX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.04%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

3.93%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

5.30%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

5.50%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

5.16%

+5.46%