PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-1.27%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий BALFX и FRGAX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

BALFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.93

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.74

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

7.96

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.27

-0.62

Корреляция

Корреляция между BALFX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и FRGAX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и FRGAX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-11.77%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.53%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.02%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-1.62%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.87%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и FRGAX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.51%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.04%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.09%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

10.33%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

10.33%

+0.29%