PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%9.40%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий BALCX и MAANX

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

BALCX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.81

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.98

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

4.58

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.20

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.16

+0.43

Корреляция

Корреляция между BALCX и MAANX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и MAANX

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и MAANX

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-29.21%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-10.72%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-22.63%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.86%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.72%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.81%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и MAANX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.39%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.48%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

15.67%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

16.35%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

385.82%

-375.20%