Сравнение BAIV с SPDW
BAIV (Brown Advisory International Value Select ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BAIV is actively managed, while SPDW is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BAIV charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности BAIV и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAIV
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам BAIV и SPDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | -0.83% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.22% |
Correlation
The correlation between BAIV and SPDW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIV vs. SPDW — Ранг доходности на риск
BAIV
SPDW
Сравнение BAIV c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAIV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.24 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BAIV и SPDW
Максимальная просадка BAIV за все время составила -11.41%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIV и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.41% | -60.02% | +48.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.87% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -12.91% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIV и SPDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 15.60% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.49% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.26% | +2.19% |
Сравнение комиссий BAIV и SPDW
BAIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIV и SPDW
BAIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.87% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
BAIV and SPDW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for BAIV.
SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for BAIV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and State Street. Their fees differ too: 0.60% for BAIV and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для BAIV и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор