Сравнение BAIV с SPDW
BAIV (Brown Advisory International Value Select ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BAIV is actively managed, while SPDW is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAIV charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности BAIV и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAIV
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам BAIV и SPDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | -0.48% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 0.88% |
Correlation
The correlation between BAIV and SPDW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIV vs. SPDW — Ранг доходности на риск
BAIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPDW
Сравнение BAIV c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAIV | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAIV и SPDW
Максимальная просадка BAIV за все время составила -11.41%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIV и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.41% | -60.02% | +48.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.99% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -12.88% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIV и SPDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIV | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 16.72% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 16.70% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.13% | +1.52% |
Сравнение комиссий BAIV и SPDW
BAIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIV и SPDW
BAIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.06% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
BAIV and SPDW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for BAIV.
SPDW has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for BAIV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and State Street. Their fees differ too: 0.60% for BAIV and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для BAIV и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор