Сравнение BAIV с BASV
BAIV (Brown Advisory International Value Select ETF) and BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) are both exchange-traded funds - BAIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brown Advisory, while BASV is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAIV charges 0.60%/yr vs 0.71%/yr for BASV.
Доходность
Сравнение доходности BAIV и BASV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAIV
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIV и BASV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | -0.48% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 6.51% |
Correlation
The correlation between BAIV and BASV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIV vs. BASV — Ранг доходности на риск
BAIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BASV
Сравнение BAIV c BASV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAIV | BASV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAIV и BASV
Максимальная просадка BAIV за все время составила -11.41%, что больше максимальной просадки BASV в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIV и BASV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIV | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.41% | -9.43% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.49% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -1.66% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIV и BASV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIV | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 13.83% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 13.75% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 13.75% | +4.90% |
Сравнение комиссий BAIV и BASV
BAIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BASV в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIV и BASV
BAIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 0.00% | 0.00% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BAIV and BASV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAIV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
BASV has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BAIV.
BAIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BASV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.60% for BAIV and 0.71% for BASV.
Подберите оптимальное распределение для BAIV и BASV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор