Сравнение BAIV с UMMA
BAIV (Brown Advisory International Value Select ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAIV charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности BAIV и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAIV
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 50.76%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIV и UMMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | -0.48% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 10.10% |
Correlation
The correlation between BAIV and UMMA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIV vs. UMMA — Ранг доходности на риск
BAIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMMA
Сравнение BAIV c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAIV | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAIV и UMMA
Максимальная просадка BAIV за все время составила -11.41%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIV и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIV | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.41% | -34.17% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -5.07% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -9.73% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIV и UMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIV | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 22.74% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 21.08% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 21.08% | -2.43% |
Сравнение комиссий BAIV и UMMA
BAIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIV и UMMA
BAIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.95% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
BAIV and UMMA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAIV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
UMMA has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for BAIV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Wahed. Their fees differ too: 0.60% for BAIV and 0.65% for UMMA.
Подберите оптимальное распределение для BAIV и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор