Сравнение BAIV с UMMA
BAIV (Brown Advisory International Value Select ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BAIV is actively managed, while UMMA is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAIV charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности BAIV и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAIV
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 14.49%
- С начала года
- 32.49%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 53.55%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIV и UMMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | -0.83% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 13.37% |
Correlation
The correlation between BAIV and UMMA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIV vs. UMMA — Ранг доходности на риск
BAIV
UMMA
Сравнение BAIV c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAIV | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.58 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BAIV и UMMA
Максимальная просадка BAIV за все время составила -11.41%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIV и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIV | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.41% | -34.17% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.77% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -9.82% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIV и UMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIV | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 20.10% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 20.55% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 20.55% | -1.10% |
Сравнение комиссий BAIV и UMMA
BAIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIV и UMMA
BAIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.93% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
BAIV and UMMA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAIV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
UMMA has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for BAIV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Wahed. Their fees differ too: 0.60% for BAIV and 0.65% for UMMA.
Подберите оптимальное распределение для BAIV и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор