Сравнение BAIV с JIVE
BAIV (Brown Advisory International Value Select ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAIV charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности BAIV и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAIV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.09%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIV и JIVE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 6.96% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 1.04% |
Correlation
The correlation between BAIV and JIVE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIV vs. JIVE — Ранг доходности на риск
BAIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JIVE
Сравнение BAIV c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAIV | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAIV и JIVE
Максимальная просадка BAIV за все время составила -11.41%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIV и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIV | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.41% | -13.79% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.95% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIV и JIVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIV | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 15.13% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.09% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.09% | +2.60% |
Сравнение комиссий BAIV и JIVE
BAIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIV и JIVE
BAIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
BAIV and JIVE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for BAIV.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for BAIV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for BAIV and 0.55% for JIVE.
Подберите оптимальное распределение для BAIV и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор