PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAIV с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BAIV и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BAIV

1 день
0.65%
1 месяц
5.09%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAIV и IFLO


Correlation

The correlation between BAIV and IFLO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brown Advisory International Value Select ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

BAIV vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAIV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAIV c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BAIVIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

BAIV vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAIV и IFLO

Максимальная просадка BAIV за все время составила -11.41%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIV и IFLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BAIVIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.41%

-6.44%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.99%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-1.29%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BAIV и IFLO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BAIVIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

14.56%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

14.53%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

14.53%

+3.16%

Сравнение комиссий BAIV и IFLO

BAIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAIV и IFLO

BAIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.


Часто задаваемые вопросы


BAIV and IFLO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for BAIV.

IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for BAIV.

They also come from different issuers: Brown Advisory and VictoryShares. Their fees differ too: 0.60% for BAIV and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAIV и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор