PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAIV с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAIV с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAIV (Brown Advisory International Value Select ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BAIV is actively managed, while CIL is passively managed. BAIV charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности BAIV и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAIV

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAIV и CIL

2026 (YTD)
BAIV
Brown Advisory International Value Select ETF		-0.83%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory International Value Select ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с BAIV:
BAIV с BASGBAIV с FIDBAIV с EFAVBAIV с BASVBAIV с PATNBAIV с UMMABAIV с VIDI
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI

Доходность на риск

BAIV vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAIV
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAIV c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAIV vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIVCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.43

-0.59

Просадки

Сравнение просадок BAIV и CIL

Максимальная просадка BAIV за все время составила -11.41%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIV и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIVCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.41%

-36.27%

+24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.58%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-6.56%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAIV и CIL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIVCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

8.19%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

16.49%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.17%

+2.28%

Сравнение комиссий BAIV и CIL

BAIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAIV и CIL

BAIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAIV
Brown Advisory International Value Select ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Часто задаваемые вопросы

On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for BAIV.

CIL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for BAIV.

They also come from different issuers: Brown Advisory and Crestview. Their fees differ too: 0.60% for BAIV and 0.45% for CIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAIV и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор