Сравнение BAICX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.94% против 7.01% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и PUDZX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
BAICX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
BAICX
PUDZX
Сравнение BAICX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.04 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.65 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.45 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 13.65 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.04 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и PUDZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и PUDZX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и PUDZX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -21.53% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -8.20% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -17.98% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -21.53% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.59% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -5.31% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.47% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и PUDZX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.71% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 6.29% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 9.72% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 10.59% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 9.70% | -3.70% |