PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с TINY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds. BAI is actively managed, while TINY is passively managed. Over the past year, BAI returned 92.05% vs 105.71% for TINY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAI charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности BAI и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 51.62%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 55.62%.

BAI

1 день
-2.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
51.62%
6 месяцев
47.76%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и TINY

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		51.62%25.22%8.06%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%-6.27%

Correlation

The correlation between BAI and TINY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.75

The correlation between BAI and TINY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и TINY

Секторы
BAI
TINY

Технологии

83.2%
79.0%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Промышленность

6.7%
4.7%

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.7%
8.6%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BAI
83.2%
TINY
79.0%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
TINY

-

Промышленность

BAI
6.7%
TINY
4.7%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
TINY

-

Здравоохранение

BAI
0.7%
TINY
8.6%

Сырьевые материалы

BAI

-

TINY
7.7%

Потребительский защитный сектор

BAI

-

TINY

-

Энергетика

BAI

-

TINY

-

Финансовые услуги

BAI

-

TINY

-

Недвижимость

BAI

-

TINY

-

Коммунальные услуги

BAI

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Доходность на риск

BAI vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAITINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.25

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.75

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

6.35

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

22.33

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAITINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.25

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.55

+1.07

Просадки

Сравнение просадок BAI и TINY

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAITINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-43.79%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-16.75%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.60%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-16.15%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

4.75%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и TINY

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеют волатильность 11.64% и 11.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAITINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

11.69%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

26.55%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

32.75%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

32.38%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

32.38%

+2.70%

Сравнение комиссий BAI и TINY

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и TINY

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TINY в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.18%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Часто задаваемые вопросы

BAI and TINY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (11.69%) compared to BAI (11.64%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs TINY's -43.79%.

On 1-year performance, TINY leads with 105.71% vs 92.05% for BAI. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TINY has performed better with a 105.71% return vs 92.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

BAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.19% for TINY.

They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.58% for TINY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор