PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с PRMTX

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) и PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) — оба фонды: BAI — это Technology Equities, активно управляемый iShares, а PRMTX — Communications Equities под управлением T. Rowe Price. За последний год BAI показал 95.57% против 54.46% у PRMTX. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BAI взимает 0.55% в год против 0.77% у PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности BAI и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью -5.49%.

BAI

1 день
7.13%
1 месяц
9.79%
С начала года
11.83%
6 месяцев
6.11%
1 год
95.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRMTX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
19.29%
1 год
54.46%
3 года*
34.85%
5 лет*
11.57%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и PRMTX

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		11.83%25.22%8.06%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-5.49%43.31%13.07%

Корреляция

Корреляция между BAI и PRMTX составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.70

Сравнение комиссий BAI и PRMTX

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.

PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с BAI:
BAI с CHATBAI с SMHBAI с BGSAXBAI с AISBAI с ASMHBAI с PXQBAI с DODEX
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с PREIXPRMTX с VOOPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCXPRMTX с QQQ

Доходность на риск

BAI vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIPRMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

1.40

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

4.71

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.84

3.95

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.86

11.42

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIPRMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.40

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.64

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BAI и PRMTX

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и PRMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-66.30%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-11.17%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.50%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-13.92%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

3.86%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и PRMTX

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

6.34%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

31.75%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

38.42%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

26.56%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.89%

23.53%

+11.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и PRMTX

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PRMTX в 53.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.61%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		53.35%50.42%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%