PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с PRMTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while PRMTX is a Communications Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, BAI returned 97.95% vs 4.15% for PRMTX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAI charges 0.55%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности BAI и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 55.29%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 4.07%.

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRMTX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
2.74%
1 год
4.15%
3 года*
24.08%
5 лет*
7.45%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и PRMTX

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		4.07%6.86%13.07%

Correlation

The correlation between BAI and PRMTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.70

The correlation between BAI and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

BAI vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
0.27

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
0.48

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.06

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

0.23

+5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

0.55

+16.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIPRMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

0.27

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.63

+1.06

Просадки

Сравнение просадок BAI и PRMTX

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-66.30%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-17.29%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-4.14%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-13.95%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

7.19%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и PRMTX

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

3.68%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

10.95%

+15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

14.55%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

21.54%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

20.90%

+14.16%

Сравнение комиссий BAI и PRMTX

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и PRMTX

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PRMTX в 24.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		24.24%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

BAI and PRMTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.32%) compared to PRMTX (3.68%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs PRMTX's -66.30%.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор