PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

BAI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и IVV

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с PXQBAI с TRUTBAI с IWMBAI с SMHBAI с FTECBAI с VGT
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий BAI и IVV

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

BAI vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.00

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.52

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.54

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.28

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.00

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.42

+0.32

Корреляция

Корреляция между BAI и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и IVV

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BAI и IVV

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-55.25%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-12.06%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.57%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.84%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.55%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и IVV

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

5.34%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

9.47%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

18.31%

+16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

16.89%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

18.03%

+16.55%