Сравнение BAGY с SCUS
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.64% vs 4.00% for SCUS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.51%.
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.51% | 3.13% |
Correlation
The correlation between BAGY and SCUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. SCUS — Ранг доходности на риск
BAGY
SCUS
Сравнение BAGY c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.61 | -1.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 24.13 | -24.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 104.03 | -105.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и SCUS
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -0.17% | -49.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -0.17% | -49.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -0.06% | -47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -0.02% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.33% | 0.04% | +28.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и SCUS
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 0.22% | +13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 0.50% | +33.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 0.68% | +42.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 0.71% | +40.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 0.71% | +40.59% |
Сравнение комиссий BAGY и SCUS
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и SCUS
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что больше доходности SCUS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and SCUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.04%) compared to SCUS (0.22%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -49.84% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.00% vs -38.64% for BAGY. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.00% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 3.91% for SCUS.
BAGY is categorized as Derivative Income, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Amplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор