Сравнение BAGY с NFXS
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.64% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BAGY charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | 17.73% |
Correlation
The correlation between BAGY and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BAGY
NFXS
Сравнение BAGY c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.06 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.64 | -7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и NFXS
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -50.37% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -31.31% | -18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -12.88% | -34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -31.93% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.33% | 11.45% | +16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и NFXS
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 7.74% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 26.22% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 33.81% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 34.65% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 34.65% | +6.65% |
Сравнение комиссий BAGY и NFXS
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и NFXS
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что больше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.04%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -49.84% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -38.64% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 3.23% for NFXS.
BAGY is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Amplify and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор