PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. BAGY is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, BAGY returned -38.27% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BAGY charges 0.65%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

BAGY

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.92%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-26.66%
1 год
-38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и BWET

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-24.09%-8.88%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%68.69%

Correlation

The correlation between BAGY and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов BAGY и BWET

Секторы
BAGY
BWET

Финансовые услуги

26.5%
8.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BAGY
26.5%
BWET
8.6%

Сырьевые материалы

BAGY

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

BAGY

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

BAGY

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

BAGY

-

BWET

-

Энергетика

BAGY

-

BWET

-

Здравоохранение

BAGY

-

BWET

-

Промышленность

BAGY

-

BWET

-

Недвижимость

BAGY

-

BWET

-

Технологии

BAGY

-

BWET

-

Коммунальные услуги

BAGY

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с FAAR

Доходность на риск

BAGY vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
20.67

-21.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
6.77

-8.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.99

-1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

66.60

-67.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

176.91

-178.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

20.67

-21.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

2.01

-2.71

Просадки

Сравнение просадок BAGY и BWET

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-56.90%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-30.64%

-16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-0.90%

-45.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.71%

-24.06%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

11.51%

+14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и BWET

Текущая волатильность для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) составляет 9.89%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что BAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

28.88%

-18.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.87%

88.79%

-55.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

98.73%

-56.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

70.70%

-29.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

70.70%

-29.84%

Сравнение комиссий BAGY и BWET

BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и BWET

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.93%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		59.93%30.16%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to BAGY (9.89%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -38.27% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 0.00% for BWET.

BAGY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор