Сравнение BAGY с BWET
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. BAGY is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BAGY charges 0.65%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 66.15% |
Correlation
The correlation between BAGY and BWET is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BWET — Ранг доходности на риск
BAGY
BWET
Сравнение BAGY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.89 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 46.63 | -47.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 176.08 | -177.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BWET
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -56.90% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -41.22% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -10.91% | -35.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -23.65% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 10.89% | +19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BWET
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) составляет 11.19%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что BAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 48.58% | -37.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 96.67% | -62.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 107.50% | -64.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 74.64% | -33.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 74.64% | -33.53% |
Сравнение комиссий BAGY и BWET
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BWET
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and BWET have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to BAGY (11.19%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 0.00% for BWET.
BAGY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор