Сравнение BAGY с AMDW
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
BAGY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -21.90% | -27.98% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between BAGY and AMDW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов BAGY и AMDW
Секторы
BAGY
AMDW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BAGY
AMDW
-
Сырьевые материалы
BAGY
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
BAGY
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
BAGY
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
BAGY
-
AMDW
-
Энергетика
BAGY
-
AMDW
-
Здравоохранение
BAGY
-
AMDW
-
Промышленность
BAGY
-
AMDW
-
Недвижимость
BAGY
-
AMDW
-
Технологии
BAGY
-
AMDW
Коммунальные услуги
BAGY
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
BAGY
AMDW
Сравнение BAGY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 4.83 | -5.49 |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и AMDW
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -34.64% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.06% | 0.00% | -45.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | -14.66% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.93% | 81.56% | -39.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 81.56% | -40.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 81.56% | -40.70% |
Сравнение комиссий BAGY и AMDW
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и AMDW
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.25% | 30.16% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and AMDW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор