Сравнение BAGSX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BAGSX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.83% против 0.55% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и DUTMX
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
BAGSX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
BAGSX
DUTMX
Сравнение BAGSX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.63 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.92 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.94 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 2.41 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.63 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.37 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и DUTMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и DUTMX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и DUTMX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -30.53% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -5.08% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -30.53% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -30.53% | +11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -15.18% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -6.85% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.98% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и DUTMX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.61%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 3.62% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 6.59% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 8.86% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 7.06% | -2.17% |