PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGSX с BSGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGSX с BSGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX).

BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и BSGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGSX и BSGSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%2.40%
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		-4.99%-8.97%7.56%10.60%-27.31%18.01%46.76%36.69%-11.04%

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у BSGSX с доходностью -4.99%.

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%

BSGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-3.68%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund

Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND
Часто сравнивают с BSGSX:
BSGSX с VBRBSGSX с FSMAXBSGSX с BMDSXBSGSX с BAGIXBSGSX с BCOSXBSGSX с BIMIXBSGSX с BARAX

Сравнение комиссий BAGSX и BSGSX

BAGSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BSGSX в 1.10%.

BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

BAGSX vs. BSGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BSGSX
Ранг доходности на риск BSGSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGSX c BSGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGSXBSGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.15

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.07

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.25

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

-0.79

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGSX vs. BSGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BSGSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и BSGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGSXBSGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.15

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.27

+0.65

Корреляция

Корреляция между BAGSX и BSGSX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и BSGSX

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%3.14%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и BSGSX

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки BSGSX в -36.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BSGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGSXBSGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-36.33%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-13.63%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-36.33%

+17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-29.62%

+27.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-16.29%

+13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.26%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и BSGSX

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.61%, в то время как у Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGSXBSGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.97%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

12.96%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

21.17%

-16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

21.62%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

23.56%

-18.67%