PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGSX с BSGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGSX с BSGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) and BSGSX (Baird Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while BSGSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baird. Over the past 5 years, BAGSX returned 0.19%/yr vs -1.18%/yr for BSGSX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BAGSX charges 0.55%/yr vs 1.10%/yr for BSGSX.

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и BSGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у BSGSX с доходностью 6.61%.

BAGSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.28%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.74%

BSGSX

1 день
1.42%
1 месяц
2.69%
С начала года
6.61%
6 месяцев
3.40%
1 год
4.65%
3 года*
2.49%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGSX и BSGSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		0.30%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%2.40%
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		6.61%-8.97%7.56%10.60%-27.31%18.01%46.76%36.69%-11.04%

Correlation

The correlation between BAGSX and BSGSX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.09

Over the past year, BAGSX and BSGSX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund

Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с SCHZBAGSX с FBND
Часто сравнивают с BSGSX:
BSGSX с VBRBSGSX с FSMAXBSGSX с BSBIXBSGSX с BMDSXBSGSX с BCOSXBSGSX с BIMIXBSGSX с BCOIX

Доходность на риск

BAGSX vs. BSGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BSGSX
Ранг доходности на риск BSGSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGSX c BSGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGSXBSGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.34

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.61

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.42

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

1.41

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGSX vs. BSGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа BSGSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и BSGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGSXBSGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.34

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.33

+0.59

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и BSGSX

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки BSGSX в -36.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BSGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGSXBSGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-36.33%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-13.63%

+10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-25.57%

+19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-36.33%

+17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-21.02%

+19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-16.46%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

4.02%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и BSGSX

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.29%, в то время как у Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGSXBSGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.87%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

13.24%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

16.93%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

21.63%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

23.46%

-18.57%

Сравнение комиссий BAGSX и BSGSX

BAGSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BSGSX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и BSGSX

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.80%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%3.14%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAGSX and BSGSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSGSX has higher volatility (4.87%) compared to BAGSX (1.29%). In terms of maximum drawdown, BAGSX dropped -18.97% vs BSGSX's -36.33%.

BAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGSX и BSGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор