PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGPX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGPX с VTCLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAGPX (BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BAGPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BAGPX returned 8.14%/yr vs 15.47%/yr for VTCLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BAGPX charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for VTCLX.

Доходность

Сравнение доходности BAGPX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares (BAGPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGPX показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции BAGPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.14% против 15.47% соответственно.

BAGPX

1 день
0.29%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.06%
6 месяцев
10.49%
1 год
22.40%
3 года*
11.94%
5 лет*
5.65%
10 лет*
8.14%

VTCLX

1 день
0.22%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.26%
1 год
28.29%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGPX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares		10.06%15.67%2.29%15.54%-16.08%7.33%20.85%20.62%-6.19%14.35%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		11.31%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Correlation

The correlation between BAGPX and VTCLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г.

0.94

The correlation between BAGPX and VTCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BAGPX:
BAGPX с FCSRXBAGPX с SMIFXBAGPX с FIQDXBAGPX с VFAIXBAGPX с FSRKXBAGPX с SICIXBAGPX с AVEFX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Доходность на риск

BAGPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGPX
Ранг доходности на риск BAGPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares (BAGPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGPXVTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.43

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.32

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.32

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

15.43

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGPX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGPX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGPX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGPXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BAGPX и VTCLX

Максимальная просадка BAGPX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGPX и VTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGPXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-55.18%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.79%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-19.01%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.07%

-24.98%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-34.56%

+12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.57%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.89%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGPX и VTCLX

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares (BAGPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGPXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.86%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.09%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

12.01%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

17.22%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

18.28%

-6.98%

Сравнение комиссий BAGPX и VTCLX

BAGPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGPX и VTCLX

Дивидендная доходность BAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VTCLX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares		7.11%7.83%0.00%2.75%2.28%7.40%3.54%3.50%7.13%2.91%1.55%9.78%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BAGPX and VTCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAGPX has higher volatility (3.21%) compared to VTCLX (2.86%). In terms of maximum drawdown, BAGPX dropped -47.25% vs VTCLX's -55.18%.

BAGPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGPX и VTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор