PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGPX с FIQDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGPX с FIQDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAGPX (BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares) and FIQDX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, BAGPX returned 5.65%/yr vs 6.45%/yr for FIQDX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAGPX charges 0.68%/yr vs 0.61%/yr for FIQDX.

Доходность

Сравнение доходности BAGPX и FIQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares (BAGPX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGPX показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у FIQDX с доходностью 8.84%.

BAGPX

1 день
0.29%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.06%
6 месяцев
10.49%
1 год
22.40%
3 года*
11.94%
5 лет*
5.65%
10 лет*
8.14%

FIQDX

1 день
0.31%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.09%
1 год
16.83%
3 года*
10.24%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGPX и FIQDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares		10.06%15.67%2.29%15.54%-16.08%7.33%20.85%20.62%-8.15%
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z		8.84%10.40%6.03%4.55%-3.17%15.96%3.79%10.63%-4.90%

Correlation

The correlation between BAGPX and FIQDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between BAGPX and FIQDX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z

Часто сравнивают с BAGPX:
BAGPX с FCSRXBAGPX с SMIFXBAGPX с VFAIXBAGPX с VTCLXBAGPX с FSRKXBAGPX с SICIXBAGPX с AVEFX
Часто сравнивают с FIQDX:
FIQDX с ABALXFIQDX с GAIFXFIQDX с VASIXFIQDX с TRAIXFIQDX с CMALXFIQDX с PIRMXFIQDX с IAAAX

Доходность на риск

BAGPX vs. FIQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGPX
Ранг доходности на риск BAGPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIQDX
Ранг доходности на риск FIQDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGPX c FIQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares (BAGPX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGPXFIQDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.62

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
5.11

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.73

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

8.62

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

32.18

-18.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGPX vs. FIQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGPX на текущий момент составляет 2.52, что ниже коэффициента Шарпа FIQDX равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGPX и FIQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGPXFIQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.62

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.94

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.90

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BAGPX и FIQDX

Максимальная просадка BAGPX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки FIQDX в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGPX и FIQDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGPXFIQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-19.98%

-27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-1.94%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-5.91%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.07%

-12.79%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-2.98%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.52%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGPX и FIQDX

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares (BAGPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что BAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGPXFIQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

1.32%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

3.61%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

4.65%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

6.91%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

7.41%

+3.89%

Сравнение комиссий BAGPX и FIQDX

BAGPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FIQDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGPX и FIQDX

Дивидендная доходность BAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности FIQDX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A Shares		7.11%7.83%0.00%2.75%2.28%7.40%3.54%3.50%7.13%2.91%1.55%9.78%
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z		4.19%4.75%4.88%5.38%7.39%5.44%2.29%3.17%8.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAGPX and FIQDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGPX has higher volatility (3.21%) compared to FIQDX (1.32%). In terms of maximum drawdown, BAGPX dropped -47.25% vs FIQDX's -19.98%.

FIQDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGPX и FIQDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор