PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFWX с GGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с GGRO.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. GGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и GGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFWX и GGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		-12.12%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%13.32%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		-2.01%19.71%10.97%21.90%-19.86%16.37%10.93%
Разные валюты инструментов

BAFWX торгуется в USD, в то время как GGRO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у GGRO.TO с доходностью -2.01%.

BAFWX

1 день
0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-0.71%
3 года*
9.93%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.82%

GGRO.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.95%
3 года*
13.92%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC
Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с ESGGGRO.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий BAFWX и GGRO.TO

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GGRO.TO в 0.25%.

BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

BAFWX vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFWX c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFWXGGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.26

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.74

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.05

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

7.90

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFWX vs. GGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа GGRO.TO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и GGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFWXGGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.26

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.66

+0.07

Корреляция

Корреляция между BAFWX и GGRO.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и GGRO.TO

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.12%, что больше доходности GGRO.TO в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		27.12%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.56%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и GGRO.TO

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что больше максимальной просадки GGRO.TO в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и GGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFWXGGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.86%

-22.13%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-8.65%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-22.13%

-14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-4.22%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.10%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

2.32%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и GGRO.TO

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFWXGGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.94%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.34%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

14.31%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

14.34%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

14.29%

+7.15%