Сравнение BAFWX с BIAYX
BAFWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares) and BIAYX (Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - BAFWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAYX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 3 years, BAFWX returned 12.73%/yr vs 13.97%/yr for BIAYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAFWX charges 0.64%/yr vs 1.08%/yr for BIAYX.
Доходность
Сравнение доходности BAFWX и BIAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAFWX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у BIAYX с доходностью 17.81%.
BAFWX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 6.23%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 15.41%
BIAYX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 17.81%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAFWX и BIAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 6.23% | 3.35% | 20.35% | 39.07% | -30.90% | 7.35% |
BIAYX Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund | 17.81% | 9.44% | 6.80% | 17.39% | -20.21% | 1.09% |
Correlation
The correlation between BAFWX and BIAYX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between BAFWX and BIAYX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFWX vs. BIAYX — Ранг доходности на риск
BAFWX
BIAYX
Сравнение BAFWX c BIAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAFWX | BIAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.56 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 8.87 | -8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAFWX и BIAYX
Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что больше максимальной просадки BIAYX в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и BIAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFWX | BIAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.86% | -31.81% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -11.02% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -23.51% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.80% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -12.51% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 3.17% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFWX и BIAYX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFWX | BIAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.41% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 13.05% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 17.58% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 20.62% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.62% | +0.91% |
Сравнение комиссий BAFWX и BIAYX
BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BIAYX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFWX и BIAYX
Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.43%, что больше доходности BIAYX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 22.43% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
BIAYX Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund | 3.71% | 4.37% | 0.73% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAFWX and BIAYX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAFWX has higher volatility (4.92%) compared to BIAYX (4.41%). In terms of maximum drawdown, BAFWX dropped -36.86% vs BIAYX's -31.81%.
BIAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAFWX и BIAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор