- Эмитент
- Brown Advisory Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2021 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции BIAYX — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) показал доход в 13.59% с начала года и 27.06% за последние 12 месяцев.
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 13.59%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BIAYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BIAYX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.28% | 1.45% | -5.19% | 7.74% | 5.95% | 0.17% | 13.59% | ||||||
| 2025 | 5.80% | -3.62% | -7.62% | -1.77% | 3.93% | 5.01% | 2.63% | 4.55% | -0.91% | 0.82% | 0.91% | 0.18% | 9.44% |
| 2024 | -0.94% | 4.21% | 2.32% | -6.42% | 3.16% | -0.92% | 7.74% | -0.77% | 0.48% | -2.59% | 8.97% | -7.31% | 6.80% |
| 2023 | 8.45% | -0.79% | -5.01% | -1.56% | -0.97% | 7.99% | 4.55% | -2.50% | -6.03% | -5.82% | 10.09% | 9.86% | 17.39% |
| 2022 | -7.91% | -1.91% | -0.43% | -9.66% | 0.36% | -7.31% | 9.69% | -2.83% | -6.42% | 7.25% | 4.35% | -5.44% | -20.21% |
| 2021 | 3.85% | -5.89% | 3.43% | 1.09% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund has an annualized alpha of -6.45%, beta of 1.03, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2021.
- This fund participated in 115.89% of S&P 500 Index downside but only 86.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -6.45% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -6.45%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 86.79%
- Участие в снижении
- 115.89%
Комиссия
Комиссия BIAYX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIAYX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIAYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.93 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 13.52 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.07 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 3.85% | 4.37% | 0.73% | 0.01% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 31.81%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 604 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -31.81%июнь 2022 г. | 7mo 10d | 2y 4mo | 3y 4dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.51%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 7d | 8mo 11dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.02%март 2026 г. | 1mo 6d | 1mo 1d | 2mo 7dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.14%нояб. 2025 г. | 2mo 2d | 20d | 2mo 22dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.70%май 2026 г. | 7d | 7d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| BIAYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.81% | -56.78% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.10% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.51% | -18.90% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -10.72% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.97% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIAYX
Добавьте Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIAYX