PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFN с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFN с BOND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BAFN (Bayfirst Financial Corp) is a stock, while BOND (PIMCO Active Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 5 years, BAFN returned -24.22%/yr vs 0.43%/yr for BOND. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAFN и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bayfirst Financial Corp (BAFN) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAFN показывает доходность -31.21%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.09%.

BAFN

1 день
-0.55%
1 месяц
-24.79%
С начала года
-31.21%
6 месяцев
-32.50%
1 год
-64.96%
3 года*
-26.85%
5 лет*
-24.22%
10 лет*
—

BOND

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.82%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFN и BOND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAFN
Bayfirst Financial Corp		-31.21%-40.42%4.57%-20.15%-25.26%71.58%-17.96%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.09%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%-0.07%

Correlation

The correlation between BAFN and BOND is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bayfirst Financial Corp

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

BAFN vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFN
Ранг доходности на риск BAFN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFN: 88
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFN c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayfirst Financial Corp (BAFN) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFNBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.48

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.14

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.94

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.12

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFN vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFN и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFNBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.48

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.63

-0.90

Просадки

Сравнение просадок BAFN и BOND

Максимальная просадка BAFN за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFN и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFNBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.43%

-19.71%

-62.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-3.01%

-62.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.72%

-6.12%

-66.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.43%

-19.71%

-62.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.03%

-1.95%

-80.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.56%

-3.50%

-42.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.24%

0.95%

+45.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFN и BOND

Bayfirst Financial Corp (BAFN) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что BAFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFNBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

1.43%

+10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.60%

2.94%

+45.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.10%

3.96%

+66.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

5.76%

+44.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.02%

5.09%

+51.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFN и BOND

BAFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFN
Bayfirst Financial Corp		0.00%2.04%2.41%2.45%1.91%4.29%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.21%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Часто задаваемые вопросы

BAFN and BOND have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAFN has higher volatility (12.37%) compared to BOND (1.43%). In terms of maximum drawdown, BAFN dropped -82.43% vs BOND's -19.71%.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFN и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор