PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFMX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFMX и MMGPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, BAFMX показывает доходность -8.93%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BIASX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с BMDSXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий BAFMX и MMGPX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

BAFMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFMXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.27

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.62

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.28

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.70

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFMX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFMX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFMX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между BAFMX и MMGPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и MMGPX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.17%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и MMGPX

Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFMXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-87.45%

+49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-27.79%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-86.09%

+47.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-72.93%

+58.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-38.71%

+27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

11.21%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и MMGPX

Текущая волатильность для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) составляет 5.76%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFMXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

9.28%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

21.94%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

32.15%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

45.74%

-25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

39.05%

-16.53%