PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFMX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFMX и IMIDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, BAFMX показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%.

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BIASX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий BAFMX и IMIDX

И BAFMX, и IMIDX имеют комиссию равную 0.79%.

BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BAFMX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFMXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.36

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.68

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.65

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

1.68

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFMX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFMX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFMX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.27

Корреляция

Корреляция между BAFMX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и IMIDX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.17%, что больше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%0.00%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и IMIDX

Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFMXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-35.15%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-12.10%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-34.88%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-9.61%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.26%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.67%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и IMIDX

Текущая волатильность для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) составляет 5.76%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFMXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

8.22%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

14.16%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

20.85%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

21.20%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

20.98%

+1.54%