PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BADEX с WAEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) and WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, BADEX returned 7.45%/yr vs 1.93%/yr for WAEMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BADEX charges 1.06%/yr vs 1.91%/yr for WAEMX.

Доходность

Сравнение доходности BADEX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 19.83%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 24.12%.

BADEX

1 день
1.02%
1 месяц
8.20%
С начала года
19.83%
6 месяцев
21.70%
1 год
28.60%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

WAEMX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.94%
С начала года
24.12%
6 месяцев
28.17%
1 год
35.26%
3 года*
12.28%
5 лет*
1.93%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BADEX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		19.83%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		24.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%2.08%

Correlation

The correlation between BADEX and WAEMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2020 г.

0.68

The correlation between BADEX and WAEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с EMRSXBADEX с FSSGXBADEX с WBELXBADEX с PZVEXBADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с SIEMX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с SGIIXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с VFINXWAEMX с VWOWAEMX с VTSAX

Доходность на риск

BADEX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXWAEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.03

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.98

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.49

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

13.90

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.03

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.11

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.30

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BADEX и WAEMX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и WAEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BADEXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-66.35%

+44.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.89%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.29%

-25.56%

+15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-44.88%

+23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.18%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-16.81%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.54%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и WAEMX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 4.19%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BADEXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.82%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

14.64%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

17.48%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

17.73%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

18.19%

-7.81%

Сравнение комиссий BADEX и WAEMX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и WAEMX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности WAEMX в 56.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		6.27%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		56.72%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BADEX and WAEMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAEMX has higher volatility (5.82%) compared to BADEX (4.19%). In terms of maximum drawdown, BADEX dropped -21.86% vs WAEMX's -66.35%.

BADEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BADEX и WAEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор