PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с TEMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с TEMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и TEMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и TEMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX
Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMXTEMZX с EMPTX

Сравнение комиссий BADEX и TEMZX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BADEX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXTEMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.96

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.36

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.02

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

3.82

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. TEMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEMZX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и TEMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXTEMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.96

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.28

Корреляция

Корреляция между BADEX и TEMZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и TEMZX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности TEMZX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и TEMZX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и TEMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXTEMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-69.98%

+48.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.50%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-29.26%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-9.16%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-12.81%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.80%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и TEMZX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXTEMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.94%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

8.37%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

12.40%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

13.60%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

14.17%

-3.98%