PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BADEX с IEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BADEX с IEMGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) and IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from BlackRock. Over the past 5 years, BADEX returned 7.52%/yr vs 9.15%/yr for IEMGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BADEX charges 1.06%/yr vs 1.15%/yr for IEMGX.

Доходность

Сравнение доходности BADEX и IEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 30.30%.

BADEX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
13.22%
С начала года
16.68%
1 год
21.73%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

IEMGX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
22.56%
С начала года
30.30%
1 год
56.64%
3 года*
25.47%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BADEX и IEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		16.68%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		30.30%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%2.25%

Correlation

The correlation between BADEX and IEMGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.84

The correlation between BADEX and IEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с EMRSXBADEX с SIEMXBADEX с FSSGXBADEX с PZVEXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с WBELX
Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGXIEMGX с VFAIX

Доходность на риск

BADEX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BADEXIEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.37

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.81

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.00

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

13.35

-4.55

BADEX vs. IEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMGX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и IEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BADEX и IEMGX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и IEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BADEXIEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-41.87%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-15.85%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.29%

-17.58%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-37.42%

+16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-8.93%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-15.02%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.56%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и IEMGX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 6.08%, в то время как у Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BADEXIEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

11.77%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

23.98%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

26.75%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

19.37%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

18.83%

-8.07%

Сравнение комиссий BADEX и IEMGX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии IEMGX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и IEMGX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности IEMGX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		6.44%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.61%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%

Часто задаваемые вопросы

BADEX and IEMGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMGX has higher volatility (11.77%) compared to BADEX (6.08%). In terms of maximum drawdown, BADEX dropped -21.86% vs IEMGX's -41.87%.

IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BADEX и IEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор