PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BADEX с BGSAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - BADEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, BADEX returned 7.86%/yr vs 16.00%/yr for BGSAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BADEX charges 1.06%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности BADEX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 20.76%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 43.67%.

BADEX

1 день
-0.23%
1 месяц
5.59%
С начала года
20.76%
6 месяцев
20.76%
1 год
29.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

BGSAX

1 день
0.07%
1 месяц
9.19%
С начала года
43.67%
6 месяцев
42.15%
1 год
65.19%
3 года*
39.96%
5 лет*
16.00%
10 лет*
26.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BADEX и BGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		20.76%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		43.67%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%-0.27%

Correlation

The correlation between BADEX and BGSAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.58

The correlation between BADEX and BGSAX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с EMRSXBADEX с FSSGXBADEX с SIEMXBADEX с WBELXBADEX с MEMQXBADEX с PZVEXBADEX с DESIX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

BADEX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BADEXBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.43

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.95

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.65

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

10.67

+2.46

BADEX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BADEX и BGSAX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BADEXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-73.75%

+51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-18.49%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.29%

-27.75%

+17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-49.22%

+28.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.22%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-26.33%

+20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

6.32%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и BGSAX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 6.23%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BADEXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

14.30%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

23.64%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

27.91%

-16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

28.33%

-17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

26.20%

-15.61%

Сравнение комиссий BADEX и BGSAX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и BGSAX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности BGSAX в 9.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		6.22%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		9.43%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

BADEX and BGSAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (14.30%) compared to BADEX (6.23%). In terms of maximum drawdown, BADEX dropped -21.86% vs BGSAX's -73.75%.

BADEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BADEX и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор