Сравнение BACIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BACIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2005 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BACIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIX BlackRock Energy Opportunities Fund | 35.86% | 11.03% | 4.23% | 2.97% | 43.64% | 43.50% | -29.38% | 13.04% | -19.55% | 2.47% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BACIX показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BACIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.51% против 13.92% соответственно.
BACIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 35.86%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 10.51%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACIX и WFSPX
BACIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BACIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BACIX
WFSPX
Сравнение BACIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.96 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.47 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.49 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.15 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.96 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.13 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BACIX и WFSPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACIX и WFSPX
Дивидендная доходность BACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIX BlackRock Energy Opportunities Fund | 2.06% | 2.79% | 2.63% | 3.39% | 2.49% | 2.67% | 3.66% | 3.06% | 3.43% | 2.76% | 2.38% | 2.51% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BACIX и WFSPX
Максимальная просадка BACIX за все время составила -77.81%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.81% | -58.21% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -12.11% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -24.51% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.65% | -33.74% | -31.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -6.51% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -12.84% | -19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.53% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACIX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) составляет 4.16%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.17% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 9.44% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 18.21% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 16.88% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 18.00% | +9.16% |