Сравнение BACIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
BACIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2005 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BACIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIX BlackRock Energy Opportunities Fund | 35.86% | 11.03% | 4.23% | 2.97% | 43.64% | 43.50% | -29.38% | 13.04% | -19.55% | 2.47% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BACIX показывает доходность 35.86%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции BACIX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.16% соответственно.
BACIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 35.86%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 10.51%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACIX и VENAX
BACIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
BACIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
BACIX
VENAX
Сравнение BACIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.51 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.93 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.05 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 5.86 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.51 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BACIX и VENAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACIX и VENAX
Дивидендная доходность BACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIX BlackRock Energy Opportunities Fund | 2.06% | 2.79% | 2.63% | 3.39% | 2.49% | 2.67% | 3.66% | 3.06% | 3.43% | 2.76% | 2.38% | 2.51% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BACIX и VENAX
Максимальная просадка BACIX за все время составила -77.81%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.81% | -74.42% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -19.04% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -26.59% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.65% | -69.58% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.23% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -20.09% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 6.65% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACIX и VENAX
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что BACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.98% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 13.84% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 24.98% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 26.55% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 30.17% | -3.01% |