Сравнение BACIX с VENAX
BACIX (BlackRock Energy Opportunities Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, BACIX returned 8.39%/yr vs 8.77%/yr for VENAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BACIX charges 0.91%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.
Доходность
Сравнение доходности BACIX и VENAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BACIX показывает доходность 21.82%, а VENAX немного выше – 22.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BACIX имеют среднегодовую доходность 8.39%, а акции VENAX немного впереди с 8.77%.
BACIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 21.82%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.39%
VENAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 23.30%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам BACIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIX BlackRock Energy Opportunities Fund | 21.82% | 11.03% | 4.23% | 2.97% | 43.64% | 43.50% | -29.38% | 13.04% | -19.55% | 2.47% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 22.81% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Correlation
The correlation between BACIX and VENAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2005 г. | 0.96 |
The correlation between BACIX and VENAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BACIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
BACIX
VENAX
Сравнение BACIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BACIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.89 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 5.92 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BACIX и VENAX
Максимальная просадка BACIX за все время составила -77.81%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACIX и VENAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BACIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.81% | -74.42% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -14.22% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.44% | -21.44% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -26.59% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.65% | -69.58% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -13.11% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -19.96% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.58% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACIX и VENAX
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) составляет 6.10%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BACIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.05% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 16.66% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 20.86% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 26.40% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.21% | 30.26% | -3.05% |
Сравнение комиссий BACIX и VENAX
BACIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACIX и VENAX
Дивидендная доходность BACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VENAX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIX BlackRock Energy Opportunities Fund | 2.29% | 2.79% | 2.63% | 3.39% | 2.49% | 2.67% | 3.66% | 3.06% | 3.43% | 2.76% | 2.38% | 2.51% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.56% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BACIX and VENAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VENAX has higher volatility (7.05%) compared to BACIX (6.10%). In terms of maximum drawdown, BACIX dropped -77.81% vs VENAX's -74.42%.
BACIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BACIX и VENAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор