Сравнение BAC.DE с SPY
BAC.DE (Verizon Communications Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BAC.DE returned 3.20%/yr vs 15.22%/yr for SPY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAC.DE и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAC.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAC.DE показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции BAC.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.20% против 15.22% соответственно.
BAC.DE
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.20%
SPY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам BAC.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC.DE Verizon Communications Inc | 16.62% | -4.21% | 18.75% | -1.65% | -16.97% | 0.18% | -9.44% | 17.94% | 12.77% | -8.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 12.60% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Correlation
The correlation between BAC.DE and SPY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between BAC.DE and SPY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
BAC.DE
SPY
Сравнение BAC.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc (BAC.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAC.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.59 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 13.59 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAC.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.16 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.89 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.83 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.62 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BAC.DE и SPY
Максимальная просадка BAC.DE за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC.DE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -49.85% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -7.38% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.37% | -23.87% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -23.87% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -33.22% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -0.19% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.75% | -7.85% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 1.94% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC.DE и SPY
Verizon Communications Inc (BAC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что BAC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.17% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 8.55% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 12.23% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 16.96% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 18.46% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC.DE и SPY
Дивидендная доходность BAC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC.DE Verizon Communications Inc | 5.20% | 6.08% | 5.54% | 6.16% | 5.74% | 3.94% | 3.94% | 3.37% | 3.56% | 4.05% | 3.47% | 3.96% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BAC.DE and SPY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAC.DE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор