Сравнение BAC.DE с O
BAC.DE (Verizon Communications Inc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BAC.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, BAC.DE returned 3.20%/yr vs 4.44%/yr for O. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAC.DE и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAC.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAC.DE показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у O с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции BAC.DE уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.20% против 4.44% соответственно.
BAC.DE
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.20%
O
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам BAC.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC.DE Verizon Communications Inc | 16.62% | -4.21% | 18.75% | -1.65% | -16.97% | 0.18% | -9.44% | 17.94% | 12.77% | -8.25% |
O Realty Income Corporation | 9.55% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between BAC.DE and O is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC.DE vs. O — Ранг доходности на риск
BAC.DE
O
Сравнение BAC.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc (BAC.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAC.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.07 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 2.54 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAC.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.35 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BAC.DE и O
Максимальная просадка BAC.DE за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC.DE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -48.59% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -10.26% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.37% | -23.22% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -37.26% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -48.59% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -13.99% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.75% | -14.58% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 4.30% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC.DE и O
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc (BAC.DE) составляет 4.94%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что BAC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.23% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 11.84% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 15.74% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 18.81% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 25.93% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC.DE и O
Дивидендная доходность BAC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC.DE Verizon Communications Inc | 5.20% | 6.08% | 5.54% | 6.16% | 5.74% | 3.94% | 3.94% | 3.37% | 3.56% | 4.05% | 3.47% | 3.96% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC.DE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAC.DE and O have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAC.DE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор