PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC.DE с ALV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAC.DE с ALV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAC.DE (Verizon Communications Inc) and ALV.DE (Allianz SE) are both stocks. BAC.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BAC.DE returned 3.20%/yr vs 15.44%/yr for ALV.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAC.DE и ALV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Verizon Communications Inc (BAC.DE) и Allianz SE (ALV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC.DE показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у ALV.DE с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции BAC.DE уступали акциям ALV.DE по среднегодовой доходности: 3.20% против 15.44% соответственно.

BAC.DE

1 день
-2.34%
1 месяц
-2.96%
С начала года
16.62%
6 месяцев
14.01%
1 год
8.54%
3 года*
12.64%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.20%

ALV.DE

1 день
0.73%
1 месяц
1.43%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
5.89%
1 год
10.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
16.73%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC.DE и ALV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC.DE
Verizon Communications Inc		16.62%-4.21%18.75%-1.65%-16.97%0.18%-9.44%17.94%12.77%-8.25%
ALV.DE
Allianz SE		-0.54%37.66%28.79%26.98%1.90%8.15%-2.29%30.31%-4.70%27.47%

Correlation

The correlation between BAC.DE and ALV.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1994 г.

0.17

The correlation between BAC.DE and ALV.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc

Allianz SE

Часто сравнивают с BAC.DE:
BAC.DE с SPYBAC.DE с PFE.DEBAC.DE с BMT.DEBAC.DE с VODI.DEBAC.DE с OBAC.DE с PHM7.DEBAC.DE с MBG.DE
Часто сравнивают с ALV.DE:
ALV.DE с AXA.DEALV.DE с CS.PAALV.DE с ZURN.SWALV.DE с SPYALV.DE с 500U.LALV.DE с PGHN.SWALV.DE с BLK

Доходность на риск

BAC.DE vs. ALV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC.DE
Ранг доходности на риск BAC.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ALV.DE
Ранг доходности на риск ALV.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC.DE c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc (BAC.DE) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAC.DEALV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.52

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.83

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.81

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

2.05

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAC.DE vs. ALV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC.DE на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALV.DE равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC.DE и ALV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAC.DEALV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BAC.DE и ALV.DE

Максимальная просадка BAC.DE за все время составила -72.66%, что меньше максимальной просадки ALV.DE в -89.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC.DE и ALV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAC.DEALV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.66%

-89.53%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.35%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-12.35%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-27.52%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-48.71%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-5.04%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.75%

-35.08%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

4.89%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC.DE и ALV.DE

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc (BAC.DE) составляет 4.94%, в то время как у Allianz SE (ALV.DE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что BAC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAC.DEALV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.68%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

14.27%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

19.28%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

19.67%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

22.51%

-2.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC.DE и ALV.DE

Дивидендная доходность BAC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности ALV.DE в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV.DE
Allianz SE		4.61%3.94%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%
BAC.DE
Verizon Communications Inc		5.20%6.08%5.54%6.16%5.74%3.94%3.94%3.37%3.56%4.05%3.47%3.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC.DE и ALV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BAC.DE and ALV.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC.DE и ALV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор