Сравнение BABX с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. BABX is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, BABX returned -3.46% vs 1215.17% for MVLL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности BABX и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

BABX

1 день: -5.49%

1 месяц: -11.33%

С начала года: -32.66%

6 месяцев: -42.73%

1 год: -3.46%

3 года*: 6.70%

5 лет*: —

10 лет*: —

MVLL

1 день: 7.14%

1 месяц: 201.84%

С начала года: 842.68%

6 месяцев: 558.01%

1 год: 1,215.17%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABX и MVLL

	2026 (YTD)	2025
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF	-32.66%	-12.31%
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF	842.68%	-10.19%

Correlation

The correlation between BABX and MVLL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.	0.35

Сравнение распределения секторов BABX и MVLL

Секторы

BABX

MVLL

Потребительский циклический сектор

66.7%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Технологии

66.6%

Коммунальные услуги

Потребительский циклический сектор

BABX

Коммунальные услуги

BABX

MVLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с BABX:

BABX с BABA BABX с BABO BABX с TSLR BABX с SHNY BABX с VOO BABX с MSTX BABX с AMZN

Часто сравнивают с MVLL:

MVLL с SOXL MVLL с XXXX MVLL с DLLL MVLL с MUU MVLL с ROBN MVLL с YINN MVLL с GUSH

Доходность на риск

BABX vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BABX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MVLL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BABX	MVLL	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.04	9.23	-9.27
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.64	4.79	-4.16
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.07	1.63	-0.56
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.05	25.11	-25.17
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.10	52.27	-52.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BABX vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BABX	MVLL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.04	9.23	-9.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.02	3.33	-3.36

Просадки

Сравнение просадок BABX и MVLL

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	BABX	MVLL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.62%	-59.02%	-11.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-64.86%	-48.93%	-15.93%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-64.86%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-61.99%	0.00%	-61.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.24%	-22.42%	-22.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	36.29%	23.46%	+12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и MVLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 29.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	BABX	MVLL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.31%	60.78%	-31.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	57.74%	96.08%	-38.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	87.52%	133.11%	-45.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	83.12%	139.63%	-56.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	83.12%	139.63%	-56.51%

Сравнение комиссий BABX и MVLL

BABX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и MVLL

Ни BABX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BABX and MVLL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to BABX (29.31%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -3.46% for BABX. On fees, BABX is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 29.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BABX is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

BABX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABX и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение BABX с MVLL

Доходность

Сравнение доходности BABX и MVLL

Доходность по периодам

BABX

MVLL

Сравнение доходности по годам BABX и MVLL

Correlation

Сравнение распределения секторов BABX и MVLL

Секторы

BABX

MVLL

BABX

MVLL

BABX

MVLL

BABX

MVLL

BABX

MVLL

BABX

MVLL

BABX

MVLL

BABX

MVLL

BABX

MVLL

BABX

MVLL

BABX

MVLL

BABX

MVLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BABX vs. MVLL — Ранг доходности на риск

BABX

MVLL

Сравнение BABX c MVLL - Риск-скорректированная доходность

BABX vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок BABX и MVLL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и MVLL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий BABX и MVLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и MVLL

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both BABX and MVLL in my portfolio?

Which is riskier, BABX or MVLL?

Which ETF is better, BABX or MVLL?

Which ETF has performed better, BABX or MVLL?

Which ETF is cheaper, BABX or MVLL?

Which ETF pays a higher dividend yield, BABX or MVLL?

What is the main difference between BABX and MVLL?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для BABX и MVLL