Сравнение BABW с IVV
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BABW is actively managed, while IVV is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BABW charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности BABW и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.73%.
BABW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -37.34%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам BABW и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -25.00% | -16.98% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 10.73% | 2.41% |
Correlation
The correlation between BABW and IVV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABW vs. IVV — Ранг доходности на риск
BABW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVV
Сравнение BABW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABW | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABW и IVV
Максимальная просадка BABW за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -55.25% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -0.87% | -40.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -10.74% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и IVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.47% | 12.59% | +37.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 17.00% | +33.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.47% | 18.04% | +32.43% |
Сравнение комиссий BABW и IVV
BABW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и IVV
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 46.69%, что больше доходности IVV в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 46.69% | 10.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and IVV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for BABW.
BABW has the higher dividend yield at 46.69%, compared with 1.09% for IVV.
BABW is categorized as Derivative Income, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill Investments and iShares. Their fees differ too: 0.99% for BABW and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для BABW и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор