Сравнение BABU с TNA
BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BABU tracks the Alibaba Group Holding Limited (BABA) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BABU charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности BABU и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABU
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -37.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 56.90%
- 6 месяцев
- 45.88%
- 1 год
- 125.39%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- -5.98%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам BABU и TNA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -64.16% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 27.12% |
Correlation
The correlation between BABU and TNA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABU vs. TNA — Ранг доходности на риск
BABU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TNA
Сравнение BABU c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABU | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABU и TNA
Максимальная просадка BABU за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABU и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABU | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -88.09% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.16% | -33.64% | -30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -33.92% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABU и TNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABU | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.53% | 58.76% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.53% | 67.57% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.53% | 68.50% | +10.03% |
Сравнение комиссий BABU и TNA
BABU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABU и TNA
Дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности TNA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.38% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BABU and TNA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BABU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
BABU has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.38% for TNA.
BABU tracks Alibaba Group Holding Limited (BABA), while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). Their fees differ too: 0.97% for BABU and 1.05% for TNA.
Подберите оптимальное распределение для BABU и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор