Сравнение BABU с SPXL
BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BABU tracks the Alibaba Group Holding Limited (BABA) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BABU charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности BABU и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BABU
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -37.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- 46.39%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 30.27%
Сравнение доходности по годам BABU и SPXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -64.16% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 13.92% |
Correlation
The correlation between BABU and SPXL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
BABU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXL
Сравнение BABU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABU | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABU и SPXL
Максимальная просадка BABU за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABU и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -76.86% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.16% | -10.44% | -53.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -16.09% | -21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABU и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.53% | 37.43% | +41.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.53% | 50.54% | +27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.53% | 53.47% | +25.06% |
Сравнение комиссий BABU и SPXL
BABU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABU и SPXL
Дивидендная доходность BABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SPXL в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.57% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
BABU and SPXL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.97% for BABU.
BABU has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.57% for SPXL.
BABU tracks Alibaba Group Holding Limited (BABA), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.97% for BABU and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для BABU и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор